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中融量化小盘股票型发起式证券投资基金2019年半年度报告

时间:2019-08-30 05:19  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

  基金半年度报告备置 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。

  截至2019年6月30日,中融基金管理有限公司共管理48只基金,包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、六肖期期准一金元宝,中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金。

  易海 基金、中融智选红利股票 2018- 007年4月至2016年11月曾

  波 型证券投资基金、中融量 12-12 - 12 就职于招商证券股份有限

  赵菲 级证券投资基金、中融央 05-17 03-04 10 公司证券及衍生品投资总

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2019年上半年,A股经历了一季度的上涨和二季度的调整,上证综指上涨19.45%,沪深300上涨27.07%,中证500上涨18.77%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%。申万一级行业全面上涨,其中食品饮料、非银金融、农林牧渔行业涨幅居前,建筑装饰、钢铁、传媒行业涨幅居后。

  期间,本基金通过多因子量化选股模型,在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,降低了非系统性风险,获得了稳定的超额收益。

  截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8696元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为20.74%,同期业绩比较基准收益率为17.87%;截至报告期末中融量

  化小盘股票C基金份额净值为0.8612元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

  2019年上半年,国内经济短周期下行压力加剧,中长期潜在增速下行,中美关系和全球化规则正经历重塑。同时,逆周期政策持续出台,在保持稳健的货币政策下,财政政策结构性扩张,政府宣布全年减税降费2万亿,增加居民收入,提升居民消费,持续扩大内需,对冲投资下行的影响。国际方面,全球经济仍然维持弱势,全球主要经济体制造业PMI指数不断创下新低,促使美联储态度持续软化,降息预期逐渐升温,引发多国央行率先降息。展望2019年下半年,美联储将结束缩表并大概率降息,全球央行预计开启宽松周期。国内在稳增长、稳就业的权衡下,逆周期政策仍有腾挪空间,经济有望阶段性企稳,随着减税降费持续落地,企业的盈利预期触底回升,产业结构升级也将优化盈利结构;资产配置角度,A 股估值处于历史低位,也是全球相对最便宜的市场之一,在当前利率水平下,具有很高的配置价值,资金有望通过保险、养老目标基金、银行理财等形式持续流入。

  本基金将继续以多因子量化选股模型为基础,顺应市场变化,优化因子选择和因子配置,遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资,力争在控制主动风险的前提下,获取长期稳健的超额收益。

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称本托管人)在中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(以下称本基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2016]3173号文《关于准予中融量化小盘股票型发起式证券投资基金注册的批复》批准,由基金发起人中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》(基金合同)发起,于2017年5月17日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金募集期为2017年4月17日至2017年5月12日止,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,本基金共募集有效净认购资金121,988,147.77元,折合121,988,147.77份中融量化小盘股票基金份额(其中:A类基金份额为120,321,104.84份;C类基金份额为1,667,042.93份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币54,161.82元,折合54,161.82份中融量化小盘股票基金份额(其中:A类基金份额为53,681.45份;C类基金份额为480.37份),以上收到的实收基金共计人民币122,042,309.59元,折合122,042,309.59份中融量化小盘

  股票基金份额(其中:A类基金份额为120,374,786.29份;C类基金份额为1,667,523.30份),有效认购户数为1160户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定

  (以下简称企业会计准则)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、笨笨社区高手玄机,会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

  7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值

  ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

  支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给注册登记机构,再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为:

  C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.5%/当年天数。

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施;公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线,负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理;公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线,负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施;董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线,负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况,及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级,

  通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

  按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格,则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现

  金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基

  金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理

  本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂

  时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式

  借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除

  附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1 个月内到期且计息外,

  本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般

  不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的

  风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中

  浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金

  流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

  本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。

  其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

  3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得

  注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币19,149,963.55 元,无属于第二、第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转换。

  买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  买入股票成本总额和卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除瑞和股份(证券代码 002620)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司于2018年12月22日发布了《关于分公司安全生产事故调查结果的公告》,公告其受到南通市安监局、南通市城建局行政处罚的情况。2019年7月5日发布了《关于收到行政处罚决定书的公告》,公告其受到广东省住房和城乡建设厅行政处罚的情况。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金通过多因子量化选股模型进行选股,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

  本基金管理人于2019年1月10日发布《高级管理人员变更公告》,黄震先生担任中融基金管理有限公司副总裁。

  本基金管理人于2019年2月13日发布《高级管理人员变更公告》,王瑶女士代任中融基金管理有限公司总经理,同时原总经理杨凯先生离职。

  本基金管理人于2019年4月25日发布《高级管理人员变更公告》,曹健先生担任中融基金管理有限公司督察长,同时原督察长向祖荣先生离职。

  本基金管理人于2019年6月28日发布《首席信息官任职公告》,黎峰先生担任中融基金管理有限公司首席信息官。

  2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  本报告期内,为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。

  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  1 基金行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-10

  2 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2019-01-26

  3 基金行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2019-02-13

  4 经理变更公告(中融量化小 中国证监会指定报刊及网站 2019-03-05

  5 银行股份有限公司手机银行 中国证监会指定报刊及网站 2019-03-29

  6 证券有限责任公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-16

  7 证券股份有限公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-17

  8 证券有限责任公司为销售机 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-22

  9 基金行业高级管理人员变更 中国证监会指定报刊及网站 2019-04-25

  10 关于旗下部分基金增加玄元 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-06

  11 中融基金管理有限公司首席 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-28

  本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生

  流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。

  当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份

  额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

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